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Nel XII secolo la Città Vecchia di AlUla divenne un insediamento essenziale lungo il percorso di pellegrinaggio da Damasco a Makkah. La città sostituì gradualmente Qurh, a sud di AlUla, la città è citata nelle cronache dei viaggiatori dal 12° al 20° secolo, fino a quando fu costruita la moderna AlUla nelle vicinanze. Le case erano progettate per essere attaccate l'una all'altra, in modo da creare una fortificazione, il che indica che la difesa era una priorità per i primi abitanti della città. Nell’epoca di maggiore splendore la città era accessibile da 14 porte, che venivano aperte al mattino per dare il benvenuto a viaggiatore e pellegrini e chiuse ogni sera.
Il principale polo archeologico di AlUla è senza il sito di Hegra. Nota anche come Mada’in Saleh (“la città del profeta Salih”) e definita “l’altra Petra”, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco dal 2008. Il sito, un vasto territorio di 22.000 chilometri quadrati, è un ricordo indelebile della storia pre-islamica del regno: La civiltà nabatea, che ha costruito anche la straordinaria città di Petra in Giordania, ha lasciato 111 tombe immacolatamente conservate scavate nelle rocce di arenaria di Hegra. A differenza di Petra, qui non vennero sepolti i re nabatei, ma altre importanti personalità, tutti i sepolcri sono esposti lungo la vallata di Al Ula, affacciati verso il deserto e grandi orizzonti. I grandi sepolcri, con architetture ben squadrate ricavate dalle pareti delle formazioni rocciose, conferiscono all'intero paesaggio un aspetto surreale. La cosa migliore è che non si vedono le folle che si vedono in altri siti del patrimonio culturale, si ha la sensazione di vivere questa esperienza da soli, e sono pochi i luoghi al mondo in cui ci si può ancora sentire un vero esploratore alla scoperta dell'ignoto.
Altra meta da non perdere ad AlUla è l’antica città di Dadan. Situata all’interno dell’Oasi di AlUla, è stato il centro maggiormente sviluppato della Penisola Arabica: dapprima capitale del Regno di Dedan e successivamente fulcro del Regno di Lihyan, che controllava le rotte sulla storica via dell’incenso
Dadan è inoltre citata nella genesi della bibbia insieme all’antico Regno di Saba. Attualmente si può visitare l’importante sito archeologico, composte da 20 tombe scavate nelle rocce purpuree del deserto. Estremamente importanti sono le Tombe dei Leoni, le cui decorazioni raffigurano i nobili animali, che dovevano proteggere le spoglie dei membri più importanti della città.
Nella zona di AlUla si possono poi visitare spettacolari strutture naturalistiche, create dall’erosione del vento: in particolare l'antica montagna di Jebel Ekma e il pittoresco Elephant Rock, l'immenso arco di Rainbow rock.
Come esempio del nuovo corso saudita, proiettato al futuro, va menzionata la la spettacolare struttura polifunzionale Maraya Concert Hall, un edificio cubico completamente rivestito da specchi, che riflettono i paesaggi di AlUla. Il teatro ideato da Florian Boje dello studio di progettazione Giò Forma di Milano, è alto 26 metri e nel 2019 ha stabilito un Guinness World Record come edificio a specchi più grande del mondo.